Etkileşimli Birim Kök Simülatörü: ADF ve Zivot-Andrews Testleri

Seri parametreleri

Gözlem sayısı n 120

Kesişim b₀ 0.0

−10

+10

Trend β +0.010

Gürültü σ 1.5

ADF test modeli

Determinizm

Gecikme sayısı p

Yapısal kırılma

Kırılma türü

Kırılma noktası %50

Seviye sıçraması 4.0

Eğim değişimi 0.030

Model (R mantığı): yₜ = b₀ + t·β + εₜ + kırılma, εₜ ~ iid N(0, σ²). b₀ tüm seriyi yukarı/aşağı kaydırır. β ≠ 0 → deterministik doğrusal trend. Kırılma: seviye (k — anlık sıçrama) veya eğim (kırılma sonrası ek eğim). Bu seri yapısı gereği I(0) — ADF bunu doğrulamalı.

I(1) seri — seviye ve 1. fark

Seviye I(1)

1. fark I(0)

Kırılma noktası

ADF test sonuçları

ADF t-istatistiği

—

Kritik değer %5

—

Kritik değer %1

—

Kritik değer %10

—

Model —

Gecikme p — / kullanılan gözlem: —

Regresyon katsayıları

γ (birim kök) — t = —

|t(γ)| / |kritik %5| oranı

—

Zivot-Andrews kırılmalı birim kök testi

Tüm olası kırılma noktaları taranır — en düşük t-istatistiğini veren kırılma seçilir (Model C: sabit + trend + kırılma).

ZA t-istatistiği (min)

—

Bulunan kırılma

—

Kritik değer %5

—

Karar

—